Шарый А. А. Моделирование дефолта на рынке автокредитования // Достижения науки и образования №6 (7), 2016 - С.{ см. журнал}. Тип лицензии на данную статью – CC BY 3.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.

Шарый Алексей Александрович / Sharyj Aleksej Aleksandrovich – магистрант, кафедра прикладной математики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Аннотация: статья посвящена оценке факторов, влияющих на дефолт заёмщика автокредита. В работе будет приведено сравнение нескольких методов моделирования вероятности дефолта: логистической регрессии, регрессии Кокса и дерева решений. Процесс моделирования будет осуществляться в RStudio – свободной среде разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом для языка программирования R, предназначенной для статистической обработки данных и работы с графикой.

Ключевые слова: дефолт, автокредит, заёмщик, моделирование.

Литература

1. Груздев, А. В. Метод бинарной логистической регрессии в банковском скоринге / А. В. Груздев // Риск-менеджмент в кредитной организации. — 2013. — № 2 (10). — С. 22-38.
2. Agarwal S., Ambrose B. W., Chomsisengphet S. Determinants of automobile loan default and prepayment. Economic Perspectives, 3Q, 2008, pp. 17-29.
3. Agarwal, S., Ambrose B. W., Chomsisengphet S. Information asymmetry and the automobile loan market in Household Credit Usage: Personal Debt and Mortgages. New York: Palgrave Macmillan, 2007, pp. 93–116.
4. Calhoun, C. A., Deng Y. A dynamic analysis of fixed- and adjustable-rate mortgage terminations. Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 24, Nos. 1–2, January, 2002, pp. 9–33
5. Clover M. Yeh, Tsun-Siou Lee, The role of credit card behavior in auto loan grant decision. An application of survival table. Banks and Bank Systems, Volume 8, Issue 1, 2013.

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях

Tweet